Onzekerheid en risico's in de besluitvorming

Enterprise management, evenals bijvoorbeeld de toestand van het probleem van de sociaal-economische aard, kunnen worden rekening houdend met de relevante onzekerheden en risico's uitgevoerd. In wat is hun specificiteit? Hoe kunnen deze worden berekend?

Wat is de essentie van de onzekerheden en risico's?

In de eerste plaats rekening met het begrip risico en onzekerheid, kan de manier geïnterpreteerd worden deze termen in verschillende contexten.

In gevaar wordt verstaan de waarschijnlijkheid van optreden van nadelige of ongewenste gebeurtenis. Bijvoorbeeld, wanneer het gaat om business, het kan een verandering in de marktomstandigheden, zodat de resultaten van de economische activiteit van de onderneming verre van optimaal zal zijn.

Onder onzekerheid verwijst naar het onvermogen om het optreden van een gebeurtenis betrouwbare voorspelling, hoe wenselijk kan worden beschouwd. Maar in de regel, onzekerheden en risico's besproken in de context van ongunstige omstandigheden. De omgekeerde situatie - als het niet mogelijk om het uiterlijk van positieve factoren te voorspellen is, zelden gezien als onzeker, omdat in dit geval is er geen noodzaak om de tactiek te bepalen om te reageren op relevante factoren. Terwijl onder ongunstige scenario dergelijke tactieken zijn meestal nodig. Dit is te wijten aan het feit dat belangrijke beslissingen kunnen worden genomen onder omstandigheden van onzekerheid en risico - economische, politieke aard. Laten we de studie van de manier waarop dit meer kan worden bereikt.

Hoe kan onzekerheid en risico's te minimaliseren?

Bepaalde besluiten in een omgeving gekenmerkt door onzekerheid en risico, wordt uitgevoerd met het gebruik van concepten die de kans op fouten of andere ongewenste scenario minimaliseren uitgevoerd. Deze aanpak effectief kan zijn in een verscheidenheid van situaties.

Onzekerheden en risico's die inherent zijn aan zoveel gebieden van het moderne leven. Benaderingen die worden gebruikt wanneer dat nodig is om fouten in deze of andere acties te minimaliseren kan worden gebaseerd:

- de identificatie van stabiele factoren die de situatie kunnen beïnvloeden;

- op de analyse van de middelen en instrumenten ter beschikking van de persoon die de beslissingen neemt;

- per definitie tijdelijk en onstabiele factoren die de situatie ook van invloed kunnen zijn, maar dit is alleen mogelijk in specifieke omstandigheden (ze moeten ook worden geïdentificeerd).

Een van de gebieden waar de betreffende begrippen zijn het meest in trek - management. Er is een standpunt dat de onzekerheid in de context van de bedrijfsvoering - risk management, een van de belangrijkste. Hier vinden we dus een andere optie interpretatie van het begrip onder de beoordeling. Op het gebied van het concept van het management, waarin bestuderen we de essentie van de verschillende risico's zijn vrij algemeen. Daarom is het nuttig om eerst de wijze waarop onzekerheid en risico in de besluitvorming rekening wordt gehouden met onderzoeken management oplossingen voor de onderneming.

business management onder onzekerheid en risico's

In het bedrijfsleven, de volgende gemeenschappelijke aanpak van de mogelijke negatieve gevolgen voor het oplossen van diverse problemen te overwinnen.

Allereerst managers bepalen de lijst van objecten waarvan het gedrag wordt gekenmerkt door onzekerheid en risico. Het kan, bijvoorbeeld, de marktprijs van de verkochte goederen of diensten. In een vrije prijsvorming en een hoog niveau van de concurrentie kan veel problemen opleveren uniek zijn beloop te voorspellen. Detecteert het optreden van het risico van onzekerheid in termen van de verwachting van de onderneming inkomsten. De waarde ervan kan onvoldoende zijn als gevolg van de daling van de prijzen aan haar verplichtingen te voldoen, of, bijvoorbeeld, het oplossen van problemen met betrekking tot promotie van het merk.

Op zijn beurt kan de onverwacht sterke stijging van de prijzen leiden tot een ophoping van door een overmatige hoeveelheid ingehouden winsten. Die anders het geval zou zijn - op de geplande dynamiek van de opbrengsten - management zou worden geïnvesteerd in de modernisering van machines en installaties of de ontwikkeling van nieuwe markten.

Nadat een object wordt gekenmerkt door onzekerheid en risico inzake business development, geïdentificeerd wordt gewerkt aan de factoren die het gedrag van het object te bepalen. Deze cijfers kunnen reflecteren marktomvang en groei trend van bedrijven die actief zijn in een specifieke categorie te plaatsen. Het kan een studie van de macro-economische en politieke factoren.

Het concept van de risico's en onzekerheden, zoals we eerder in dit artikel vermeld, kan worden aangesloten met processen op verschillende gebieden. Daarom wordt de berekening genomen hier in de regel, een breed scala van factoren. Bijvoorbeeld - degenen die aan de financiële sector relevant. Laten we de studie van de manier waarop we onderzoek naar de omstandigheden van onzekerheid en risico in de besluitvorming over de verschillende monetaire transacties.

Factoren van onzekerheid en risico's in de financiële sector

Hierboven hebben we geconstateerd dat de managers van de onderneming, het ontwikkelen van een algoritme voor het maken van beslissingen van het management, eerst rekening houden met het object, die kan worden gekenmerkt door onzekerheid en risico's, na - de factoren die de waarschijnlijkheid van optreden van de voorwaarden waaronder zij kunnen werken bepalen identificeren.

Hetzelfde kan worden gedaan in de loop van het oplossen van problemen met betrekking tot financieel beheer. Op het gebied van financiële transacties object, die kan worden beïnvloed onzekerheid (risico - met name haar zaak), is het meestal de koopkracht van het kapitaal. Afhankelijk van deze of andere voorwaarden, kan het verhogen of verlagen. Bijvoorbeeld, als gevolg van de inflatie in de economie van de staat, koersverschillen bij de beoordeling van de nationale munt. Die, op zijn beurt, kan afhangen van macro-economische en politieke processen.

Zo is op het gebied van de besluitvorming met betrekking tot het beheer van het kapitaal, de mate van onzekerheid (risico - als privé, dan weer, kan het zijn) kan worden vertegenwoordigd op verschillende niveaus.

In de eerste plaats op het niveau van macro-economische (bv groei van het BBP, de handelsbalans, de inflatie), en ten tweede, in bepaalde financiële indicatoren (als optie, de nationale valuta). op beide niveaus van de factoren die bepalen wat de koopkracht van het kapitaal zal zijn.

Definiëren van een object, gekenmerkt door onzekerheid en risico, en aandacht voor de beïnvloedende factoren, is het noodzakelijk om de werkwijze voor praktische toepassing van de beslissing passen. Bijvoorbeeld - gegenereerde financiële managers of specialisten. Om dit te doen, zijn er een aantal benaderingen. Een van de meest voorkomende - het gebruik van matrix-oplossingen. We zullen het in detail te bestuderen.

Matrix als een instrument van keuze maken onder omstandigheden van risico en onzekerheid

De techniek in kwestie wordt gekenmerkt eerste plaats veelzijdigheid. Het is heel optimaal voor de besluitvorming over de projecten, die worden gekenmerkt door de economische risico's en onzekerheden, en daarom is in het beheer van toepassing is.

Matrixoplossingen behelst selectie van een of meer van hen op basis van maximale waarschijnlijkheid van blootstelling aan het object factoren keten. Is geselecteerd, zodat een basische oplossing - berekend op basis van een reeks van factoren, en als ze niet werken (of, omgekeerd, zal relevant zijn), dan is een andere benadering wordt gekozen. Waaraan bij de belichting van het object is al andere factoren.

Indien de tweede oplossing niet optimaal zal zijn, geldt het volgende, enzovoorts, totdat de zaak wordt de keuze van benadering, de minst gewenste, maar geven resultaten. Vorming van de lijst van oplossingen - van de meest effectieve minst effectief kan worden uitgevoerd met het gebruik van wiskundige methoden. Aannemende uitlijning kansverdelingsgrafiek responskans een bepaalde factor.

Voorwaarden van onzekerheid en risico is het theoretisch mogelijk om te berekenen met behulp van de methoden van de theorie van waarschijnlijkheid. Vooral als de verkoop van een persoon die zich bezighoudt met het, voldoende representatief zijn statistieken. In de praktijk zijn de economische en financiële analyse van de vorming van een groot aantal criteria op grond waarvan kan worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van bepaalde uitlokkende factoren van onzekerheid en risico's te bepalen. Het zal nuttig zijn om een aantal van deze in meer detail te onderzoeken.

Criteria voor het bepalen van de waarschijnlijkheid van de analyse onzekerheden en risico's

Waarschijnlijkheid als een wiskundige categorie, meestal uitgedrukt als een percentage. In het algemeen is geen enkele waarde, een veelvoud daarvan - op basis van condities uitlokkende factoren worden gevormd. Het blijkt dat rekening gehouden met verschillende waarschijnlijkheden wordt genomen, en hun som is 100%.

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van de waarschijnlijkheid van het uitlokken van bepaalde factoren als objectief te zijn. Het moet worden ondersteund door:

- bewezen effectieve wiskundige methoden;

- de resultaten van de statistische analyse van grote hoeveelheden data.

Ideaal - als beide hulpmiddel identificatie objectiviteit toegepast. Maar in de praktijk, een dergelijke situatie is vrij zeldzaam. In de regel worden de economische risico's en onzekerheden berekend wanneer u toegang tot een relatief klein volume data set te hebben. Dit is logisch: als alle bedrijven dezelfde toegang tot relevante informatie had, zou geen concurrentie niet onder hen, en het zou ook het tempo van de economische ontwikkeling hebben beïnvloed.

Daarom ligt de nadruk in de analyse van de economische risico's en onzekerheden bedrijven hebben vaak te maken op de wiskundige aspecten van de berekening van de waarschijnlijkheden. De meer geavanceerde methoden zal passende bedrijf, zal het bedrijf meer concurrerend in de markt. Beschouw dan, met methoden die de waarschijnlijkheid van de vorming omstandigheden kunnen worden bepaald uitlokkende factoren gedrag van objecten waarvoor de onzekere situatie kan worden (het risico - als een bijzonder geval is).

Werkwijzen voor het bepalen van de kans

Count waarschijnlijkheid kunnen zijn:

- door het analyseren typische situaties (bijvoorbeeld wanneer slechts een van twee gebeurtenissen kunnen optreden met de hoogste waarschijnlijkheid optioneel: de toss valt kruis of munt);

- door middel van de waarschijnlijkheidsverdeling (gebaseerd op historische datamonsters of analyse);

- door een deskundige analyse van scenario - met medewerking van ervaren specialisten die in staat zijn de factoren die het gedrag van het object beïnvloeden verkennen.

Na de methodes van kansberekening binnen de berekening van onzekerheden en risico's gedefinieerd kunnen overgaan tot de praktische definitie. Laten we de studie van de manier waarop dit probleem kan worden opgelost.

Hoe de waarschijnlijkheid van onzekere gebeurtenissen in de praktijk te bepalen?

Praktische definitie van waarschijnlijkheid van triggering factor die het object dat wordt gekenmerkt door de onzekerheid en risico begint bij het formuleren van specifieke verwachtingen van het overeenkomstige object. Als een dergelijke is de koopkracht van het kapitaal ten opzichte van de groei kan worden verwacht, met behoud van dezelfde of afname.

De doelstellingen van de financier in dit geval bijvoorbeeld:

- kapitaalinvesteringen met dalende koopkracht in de modernisering van de vaste activa;

- vorming op basis van middelen met stabiele of groeiende koopkracht van extra hoeveelheden ingehouden winsten.

Stel dat de financier verwacht dat de hoofdstad - als gevolg van de redenen van de inflatie - nog steeds vermindering van hun koopkracht, zodat het zal nodig hebben om te investeren in de modernisering van de vaste activa. Daarom is het risico (onzekerheid) in dit geval is dat een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal te investeren in liquide activa, terwijl de koopkracht kan, in tegenstelling tot de verwachtingen, groeien. Als gevolg daarvan - zal het bedrijf minder ingehouden winsten te ontvangen. Zijn concurrenten, op zijn beurt, kunnen hun kapitaal efficiënter te gebruiken.

Nadat de verwachtingen ten aanzien van het object, gekenmerkt door onzekerheid en risico omschreven, is het noodzakelijk het geheel van de factoren die het gedrag van de overeenkomstige object onderzocht. Deze kunnen zijn:

- economische indicatoren staat (met inbegrip van die - de inflatie van de nationale munt, die we hierboven reeds vermeld);

- de situatie op de markt gewild door grondstoffen en kapitaalgoederen (die wordt berekend over de waarde van de koopkracht van het maatschappelijk kapitaal);

- rendement op de activa dynamiek (die de vooruitzichten van de modernisering van de vaste activa van de onderneming bepaalt).

Verder gebruik van wiskundige methoden, het bedrijf berekent de grootste mate van invloed op het voorwerp van verscheidene factoren, dan is de kans van detectie voor elk van hen.

Dus, kan het zijn dat het grootste deel van het kapitaal van de onderneming wordt besteed aan de aankoop van grondstoffen en fondsen, terwijl ze meestal uit het buitenland worden geïmporteerd. Bijgevolg zal de stijging of daling van de koopkracht van het geld afhangen van het vermogen van de organisatie, in de eerste plaats, de dynamiek van de nationale munt, en in mindere mate van de officiële inflatie.

Bronnen van onzekerheid (risico) in dit geval zal een macro-economische aard te hebben. Zo is de nationale munt wisselkoers van invloed op de eerste plaats de betaling saldo van de staat, de verhouding van de activa en passiva, het niveau van de overheidsschuld, het totale bedrag van de transacties met behulp van valuta in de nederzettingen met buitenlandse leveranciers.

Aldus is de waarschijnlijkheid van onzekere gebeurtenissen - is verhoging, behoud van een stabiele waarde of lager aankoop vermogen capaciteit berekend door de voornaamste factoren die de overeenkomstige objectdefinitie pickup voorwaarden van deze factoren, en de waarschijnlijkheid van voorkomen (die op zijn beurt, kan afhangen door factoren ander niveau - in dit geval, macro-economisch).

Het nemen van beslissingen op basis van risico

Dus hebben we geleerd hoe kan de berekening van de waarschijnlijkheid van optreden van de voorwaarden voor de exploitatie van de factoren die het gedrag van het object, gekenmerkt door onzekerheid en risico beïnvloeden worden uitgevoerd. Het zal ook nuttig zijn om de manier waarop hun eigen beslissingen kunnen nemen onder omstandigheden van onzekerheid en risico verder te verkennen.

Moderne deskundigen hebben de volgende lijst van criteria, die kan worden geleid in het kader van dergelijke taken geïdentificeerd:

- de waarschijnlijkheid van het observeren van de verwachte prestaties;

- de vooruitzichten voor het bereiken van extreem hoge en lage waarden voor de parameters in kwestie;

- de mate van spreiding tussen de verwachte, de minimale en maximale waarden.

Het eerste criterium houdt in oplossingen te kiezen, zou de uitvoering van die leiden tot een optimaal resultaat - bijvoorbeeld op het punt van investeringskapitaal in de opening van de fabriek voor de productie van tv-toestellen in China.

Verwachte prestatie in dit geval kan worden gebaseerd op historische statistische gegevens of de berekening (maar gebaseerd, nogmaals, op een praktische ervaring van experts die besluiten). Zo kan managers informatie zijn dat de winstgevendheid vrijlating TV-fabriek in China is gemiddeld ongeveer 20%. Daarom is het openen van een eigen fabriek, hebben zij recht op een vergelijkbare indicator van de effectiviteit van de investeringen verwacht.

Op hun beurt kunnen zij zich bewust zijn van de gevallen waarin een of andere van de onderneming niet aan deze nummers niet te bereiken, en bovendien werd onrendabel. Daarom zullen managers moeten een scenario als een nul of negatieve marges te overwegen.

Echter, financiers zijn ook berichten dat sommige bedrijven in geslaagd om de efficiëntie van de investeringen in Chinese fabrieken in de grootte van 70% te bereiken. Het bereiken van de overeenkomstige cijfer wordt ook rekening gehouden bij het nemen van een beslissing.

(De onzekerheid resultaat in dit geval) wanneer men de mogelijkheid om te investeren in de opening van de fabriek in China kan in het voorkomen van omstandigheden om de factoren bezwarend object activeren - winstgevendheid. Factoren die kunnen leiden tot het feit dat het desbetreffende bedrag negatief zal zijn. Kunnen echter verschillende resultaten onzekerheid en het bereiken van winstgevendheid van 70%, dat wil zeggen de cijfers die eerder in andere zaken hebben bereikt.

Indien een negatieve marge bleek, relatief gezien, 10% van fabrieken in China geopend, het percentage van 70% bereikt 5%, zoals verwacht - 20% - werd op de resultaten van 85% van de fabrieken, de managers terecht positieve nemen beslissing over het investeren in de opening van de tv-fabriek in China.

Als een negatieve marge op basis van de beschikbare gegevens wordt vastgesteld op 30% van fabrieken, managers:

- afstappen van het idee om te investeren in een fabriek;

- de factoren die de effectiviteit van een dergelijke bescheiden investering in tv-productie zou kunnen schaden te analyseren.

In het tweede geval zal de onzekerheid en risk management beslissingen moeten worden beoordeeld op basis van de nieuwe reeks van criteria in het aspect van de verwachtingen van een optimale, maximale en minimale tarieven. Zo kan bijvoorbeeld worden onderzocht de dynamiek van de inkoopprijzen voor componenten - als een van de factoren van de winstgevendheid. Of - indicatoren van de vraag op deze markt, die geleverd uitgegeven in de fabriek in China's TV.

overzicht

Dus hebben we besloten over de aard van fenomenen als de onzekerheid en de risico's in het bedrijf. Ze kunnen een verscheidenheid aan objecten te karakteriseren. In de zakelijke sfeer is vaak de inkoop vermogen van het kapitaal, de winstgevendheid, de kosten om die of andere activa prijzen.

Risico wordt meestal beschouwd door onderzoekers als een speciaal geval van onzekerheid. Het weerspiegelt de kans op het bereiken van een ongewenste of negatieve uitkomst van enige activiteit.

Risico's en onzekerheden - concepten die nauw verwant zijn aan de term "waarschijnlijkheid", gerelateerd aan wiskunde. Het komt overeen met de set van methoden die u in staat om te berekenen of verwachtingen van de beheerder gerechtvaardigd zijn als het gaat om zaken, of andere belanghebbende persoon met betrekking tot de factoren die van invloed kunnen zijn op de onzekerheid en de risico's in de bedrijfsvoering.