Wat is de Monte Carlo methode?

Onder de Monte Carlo methode wordt algemeen gezien als een manier van statistische modellen, die op zijn beurt was gebaseerd op het concept van een "black box".

De Monte Carlo werkwijze betrokken is wanneer het gebruik van een analytisch model van het verschijnsel moeilijk of geheel onmogelijk is (bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen wachtrijtheorie, operations research, samengevat de studie van stochastische processen, etc.).

Laten we eens kijken in meer detail de methode Monte Carlo in de economie.

Toepassing van de werkwijze van statistische modellen kunnen worden weergegeven van het toepassingsgebied van wachtrijtheorie. Dus, stel dat je wilt weten hoe lang en hoe vaak je nodig hebt om te wachten op klanten in de rij bij een bepaalde (aanvankelijk) capaciteit van een winkel. Deze berekeningen, in de eerste plaats noodzakelijk om een beslissing over de vraag of uitbreiden van de opslag zou moeten zijn. Zoals u weet, de aanpak van de kopers, heeft meestal een willekeurige of onzeker, dus de verdeling van de zogenaamde tijd aanpak, dan is er een kloof tussen elke twee opeenvolgende parochies kopers kunnen afzonderlijk worden ingesteld, op basis van de beschikbare informatie. Aan de andere kant, de service tijd van elke klant heeft ook een willekeurig karakter, waardoor de distributie kan ook worden gedetecteerd. Dus hebben we twee stochastisch proces, de directe interactie die allemaal creëert.

De praktijk blijkt, met behulp van real-life Monte Carlo methode kan worden willekeurig vele malen door alle mogelijkheden, met behoud van dezelfde kenmerken van de verdeling. Het resultaat zal kunstmatig worden opnieuw maken van de hele beeld van dit proces. Nogmaals herhalen van dit patroon telkens veranderen van de omstandigheden is het mogelijk om statistieken te verkrijgen als ze in real time verzameld.

Op dezelfde manier kun je weer een paar keer om een kunstmatig beeld van het werk van bijna elke winkel herscheppen, het in praktijk brengen van de Monte Carlo methode. Simulatiemodellering in dit geval zou zijn om de werkelijke gegevens te herhalen. Opnieuw verkregen bovenstaande twee stochastisch proces. Hun alternatieve interactie in het eindresultaat zal weer een "turn" met bijna dezelfde prestaties als in het echte leven te geven.

Daarom is de Monte Carlo methode voor onderzoek bestaat uit het kunstmatig modelleren door herhaalde toepassing van willekeurige realisaties. Het is belangrijk op te merken dat de zogenaamde individuele realisatie anders aangeduid als statistische tests.

Om te begrijpen wat er bedoeld wordt met een willekeurige selectie mechanisme moet gewoon gebruik maken van de meest voorkomende dobbelstenen. Echter, in de praktijk, in de regel, een tafel van willekeurige getallen worden gebruikt. Daarnaast is het op dit moment erg populair en speciale programma's voor computers die tot de specialisten genoemd random number generators. In feite is de Monte Carlo methode is vrij eenvoudig, effectief en makkelijk te gebruiken, die het wijdverbreide gebruik ervan veroorzaakt, zowel in de economie en in andere harde wetenschappen.