Verwachting en de handel op de beurs

Het middeninkomen voor een conventionele casino in omvang alleen vergelijkbaar met een rendement van transacties op Wall Street. Slimme mensen al lang gerealiseerd dat men niet altijd kan vertrouwen op uw geluk en zijn begonnen met behulp van statistische methoden om de stabiliteit van de winst te verkrijgen.

Casino krijgt een enorme hoeveelheid omdat de "waarschijnlijkheid" of, met andere woorden, de verwachting van het spel is aan de zijkant van het gokken huis. En ongeacht welk spel deel te nemen, vroeg of laat zal het casino winnen. Casino winst groeit nog sneller, als het bereik van de spellen zijn die resulteren in een relatief korte periode - roulette, craps of meer kaarten.

Ik denk dat iedere ondernemer om te slagen in die nodig zijn om de drie belangrijkste doelstellingen op te lossen werk:

1. Zorg ervoor dat het aantal succesvolle transacties groter zijn dan onvermijdelijke fouten en misrekeningen.

2. Pas uw systeem voor de handel, zodat de mogelijkheid om zo veel mogelijk was te verdienen.

3. stabiele positieve resultaten van de activiteiten bereiken.

En hier zijn we werken handelaren, kunnen goede hulp de verwachting te zijn. Deze term in de kansrekening is een van de belangrijkste. Het kan worden gebruikt om een gemiddelde schatting enkele willekeurige waarde te geven. De wiskundige verwachting van een willekeurige variabele, net als het centrum van de zwaartekracht, als we ons voorstellen dat alle mogelijke kansen stippen met verschillende massa's.

Met betrekking tot de handel strategie om de doeltreffendheid ervan maken vaak gebruik van de verwachting van de winst (of verlies). Deze parameter wordt bepaald als een som van de producten van de winsten en verliezen gespecificeerde niveaus en hun optreden waarschijnlijkheden. Bijvoorbeeld, de ontwikkelde trading strategie blijkt dat 37% van alle transacties winst zal brengen, en de rest - 63% - zal niet winstgevend zijn. Op hetzelfde moment, het gemiddelde inkomen van een succesvolle transactie is $ 7, en het gemiddelde verlies gelijk aan 1,4 dollar. We berekenen de verwachting van de handel van een dergelijk systeem:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1,708

Wat is dit aantal? Het zegt dat, volgens de regels van het systeem, gemiddeld zullen we 1.708 dollar ontvangt van elk gesloten transactie.

Aangezien de resulterende beoordeling van groter dan nul, kan een dergelijk systeem geheel voor het echte werk. Als het resultaat van de berekening van de verwachting van het ontvangen van een negatief, het is al over het gemiddelde verlies en een dergelijke handel zal leiden tot de ondergang.

Het bedrag van de winst per transactie kan ook worden uitgedrukt en de relatieve waarde in de vorm van%. Bijvoorbeeld:

• percentage van het inkomen voor 1 aanbieding - 5%;
• percentage succesvolle handelsactiviteiten - 62%;
• verliespercentage per transactie 1-3%;
• het percentage van het verliezen van trades - 38%;

In dit geval is de verwachting hoeveelheid (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Dat wil zeggen dat de gemiddelde transactie brengt 1,96%.

Het is mogelijk om een systeem dat, ondanks de prevalentie van het verliezen van trades een positief resultaat zal geven te ontwikkelen, omdat de MO> 0.

Echter, een paar verwachtingen. Het is moeilijk te maken als het systeem geeft zeer weinig trading signalen. In dit geval zou het vergelijkbaar toe te geven bankrente. Laat elke operatie zorgt voor een gemiddelde van slechts 0,5 dollar, maar wat als het systeem vereist 1000 operaties per jaar? Dit is een zeer ernstige hoeveelheid in een relatief korte tijd. Hieruit volgt logischerwijs dat een ander kenmerk van een goed systeem voor de handel kan worden beschouwd als een korte termijn Hold positie.

Als je dieper inzicht in de wiskunde van kans willen, zien wat de voorwaardelijke verwachtingswaarde, betrouwbaarheidsintervallen , en andere interessante instrumenten, raden we het lezen van het boek "Statistieken voor Traders" (auteur S.Bulashev). Wie weet, misschien verkeerschaos munteenheid na het lezen van het boek zal u tonen slechts een hogere vorm van orde ...