Wat is de volatiliteit? Wat is de volatiliteit, en waarom is het nodig?

Wat is de volatiliteit? Deze term verwijst naar de variabiliteit van de prijzen. Als het diagram de minimale en maximale prijzen voor een bepaalde periode te bepalen, de afstand tussen de twee waarden is de variabiliteit. Dit is de volatiliteit. Als de prijs sterk toe- of afneemt, zal de volatiliteit hoog. Als de verandering bereik zal schommelen binnen een nauwe bandbreedte, dan - laag.

Oorsprong van de term

De term "volatiliteit" komt van het «vluchtige» - Midden Franse woord, die op hun beurt, kwam van het Latijnse «volatilis» - «snel", 'volatile'. Het is vermeldenswaard dat in het Frans is er een andere definitie van de volatiliteit. Deze term is ook bedoeld overdrijven de waarde.

volatiliteit theorie

Deze theorie is gebaseerd op de analyse van de veranderingen in elke economische indicatoren: de rente, de prijzen en ga zo maar door. Hierbij wordt rekening gehouden met veranderingen die zich gedurende een lange tijd. Bepalen wat volatiliteit, Econometrics onderscheiden twee hoofdcomponenten. De eerste - de trend bij prijsschommelingen gebeurt volgens bepaalde wetten. De tweede - de volatiliteit, wanneer de veranderingen zijn willekeurig. Om de situatie nauwkeurig te voorspellen, is het noodzakelijk om niet alleen de gemiddelde waarde, maar ook de verwachte afwijking van het gemiddelde overwegen.

Bijvoorbeeld, in de analyse van de effectenmarkt moet rekening houden met de willekeurige afwijkingen van de indicatoren, omdat de kosten van aandelenopties, aandelen en andere financiële instrumenten is sterk afhankelijk van de risico's. de volatiliteit van de theorie is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom Robert Engle. Hij stelde vast dat de afwijking van de trend aanzienlijk kunnen veranderen in de tijd - perioden worden gevolgd door perioden van geringe veranderingen van de sterke punten. De werkelijke volatiliteit van de variabele, hebben lange tijd economen gebruikt in de analyse, alleen statische methoden op basis van de constantheid van deze indicator. Robert Engle in 1982, heeft een model ontwikkeld, die een variabele spread volatiliteit, waarmee het mogelijk werd om prijswijzigingen te voorspellen impliceert ontwikkeld.

types volatiliteit

Gezien het feit dat deze volatiliteit, is het noodzakelijk om op te merken twee soorten: historische en verwachte waarde. Historisch uitzicht - een maatregel die gelijk is aan de standaardafwijking van de koers van een financieel instrument gedurende een bepaalde periode, die wordt berekend op basis van de beschikbare informatie over de waarde ervan. Als we praten over de verwachte volatiliteit van de markt, wordt deze indicator berekend op basis van de financiële waarde van het instrument op basis van de veronderstelling dat de marktprijs weerspiegelt de potentiële risico's.

De markt moet rekening worden gehouden met niet alleen de richting, maar ook de periode waarvoor er een verandering is, omdat het de kans dat de prijs van de activa van de waarde, van cruciaal belang voor de deelnemer overschrijdt beïnvloedt. Om het record volatiliteit van de markt in het algemeen te stellen, is het noodzakelijk om de volatiliteit van de voorraad index te berekenen.

Hoe en waarom de volatiliteit wordt gemeten

ATR - De eenvoudigste manier om deze index als indicator van de standaarddeviatie en het gebruik van de echte prijs samen te stellen. Het eerste dat de gemiddelde waarde voor de volatiliteit van het valutapaar bepalen bij een lange tijdsperiode en bij de analyse ratio en gemiddelde stroom volatiliteit trekken.

Vaststellen dat deze prijsvolatiliteit, is het noodzakelijk om de potentiële winstgevendheid van een valutapaar te analyseren. Wanneer de mate van verandering van de prijzen op een hoog niveau, en daarmee de verspreiding klein is, dan kunnen we praten over de hoge winstgevendheid. Het is vermeldenswaard dat het hoge niveau van volatiliteit in verband met een groter risico, omdat de beschermende orde "stop loss" is van essentieel belang, en ook het verhogen van potentiële verliezen.

Bollinger bands

Bollinger bands - om te visualiseren wat de volatiliteit, moet u een informatieve indicator gebruiken. Hij tekent een kanaal voor de prijzen, een significante uitbreiding als het klikt verandert. Als het monster is binnen een nauwe bandbreedte, kan dit het begin van een lucratieve het verkeer aan te geven, maar het is goed te beseffen dat heel vaak dergelijke breuken vals kan zijn. Als we de gemiddelde waarde van de volatiliteit van de valutaparen van de dag te bepalen, kunnen we door gegenereerd dagelijkse minimum of maximum neem deze figuur en uiteindelijk het doel van het nemen van de winstgevendheid en de installatie orde "stop loss".

Bijvoorbeeld, als om rekening mee houden dat het paar van de dag gaat meestal binnen een honderd punten, dan is er geen noodzaak om een "stop loss" op een afstand van tweehonderd te zetten en heeft het geen zin om te rekenen op grote winsten boven het gemiddelde dagelijkse bereik. Als we analyseren het prijsrisico op de financiële markten, dan, bijvoorbeeld, de berekening moet rekening worden gehouden met de volatiliteit van de aandelen niet zelf een opeenvolging van de prijzen, en de volgorde van de relatieve veranderingen. Het is dus in staat om een betere vergelijkbaarheid van de verschillende activa te bereiken. Zo kan de nieuwe aandelen zijn tien keer te verhogen en daling van de kosten, dus verwachten dat de volatiliteit van de aandelen, met behulp van absolute waarden is onmogelijk. Bovendien is de sequentie van relatieve verandering is stabiel in de zin dat de gemiddelde waarde en variantie stationair vergelijking met dezelfde indicatoren prijzen niet geanalyseerd. In ieder geval, zoals vaak wordt gedacht.

volatiliteit indicatoren

Ondanks het feit dat veel werknemers omgaan centra beweren dat de volatiliteit van het valutapaar duidt op een goede rentabiliteit van de transactie, vergeet niet dat het hoge niveau van volatiliteit - dit verhoogde risico. Op een vluchtige paar geluk kan snel draaien, en verliezen zal aanzienlijk toenemen. Om de risico's te beperken, moet u altijd gebruik maken van de orde "stop loss", zelfs als de markt gaat in de richting van de winst, en zegt niets over mogelijke verliezen. In de forex volatiliteit van de markt indicatoren zijn de Bollinger Bands, de CCI, indicatoren Chaikin. Ook in gebruik standaardafwijking parameters als indicatoren.